Python量化交易开发（backtrader多周期数据加载回测）
本文继续介绍backtrader多周期回测的第二种方法，使用resample来进行多周期数据的加载。简述如果需要做多周期的策略回测，但是只有单周期数据可用，那么就可以使用重采样（resampling）来解决多周期数据的生成问题。这里的重采样（resampling）实际指的是上采样（upsamplin...
程序员文章站2023-03-07利用Backtrader进行期权回测之一：获取期权数据
最近在学习一些期权方面的知识，希望有一个期权的回测环境，方便自己做一些测试。初步做了一些功课之后，打算从通达信软件获得期权数据，并使用backtrader进行回测。编程语言使用python。下载期权数据通达信股票软件有一个“盘后数据下载”的功能，可以下载股票、基金、期权等交易品种的日线和分钟线数据。...
程序员文章站2022-11-05【vn.py】量化策略历史回测（基于本地csv数据）
文章目录写在前面获取数据csv数据导入历史回测写在后面REF写在前面策略研发之后，为了检测我们策略的效果，不可能一上来就接入实盘，所以需要的就是通过历史数据对我们的策略进行检验，也就是历史回测。vn.py也有推出历史回测的教程，是通过内置的RQdata进行的，也就是说需要购买RQdata的服务，通...
程序员文章站2022-07-13期货程序化交易接口CTP回测框架的选择
我是林，我是一名来自量化基金的CTP开发者，我做CTP已经有5个年头了。我在这里会分享对CTP开发的一些见解，希望对大家有用。通常我们从上期网址下载CTP接口的API后，从网上找到1个CTP DEMO就开始搭建第一个CTP程序。其实CTP的例子很多，但大多只涉及了交易部分的简单例子，对有基础的初学...
程序员文章站2022-07-13利用米筐量化回测平台实行量化炒股
1、主要属性 2、代码# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。import pandas as pdimport numpy as npfrom sklearn.linear_model import LinearRegressio...
程序员文章站2022-07-13python 回测设置
本程序是关于回测，策略使用上章择时选股策略，例程代码# N日突破择时策略import pandas_datareader.data as webimport pandas as pdimport numpy as npimport datetimeimport matplotlib.pyplot a...
程序员文章站2022-07-13pyalgotrade量化交易回测
转载请注明出处：https://blog.csdn.net/xuezoutianya/article/details/104059649pyalgotrade官网文档http://gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/官方给的教程很容易上手，初学者...
程序员文章站2022-07-13这个布林带的均值回归交易策略，回测收益率把我给吓傻了
BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价通道”的概念，其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股...
程序员文章站2022-07-13《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助
赠送“回测框架”的目的为了帮助读者再建立一座从书本知识到实战应用之间的“桥梁”，赠送一个回测小工具。由书中知识点组合而成，实现了包括选股、行情、回测三个功能。额外使用wxPython封装一层GUI便于操作。提供给大家一种“量化交易”为我所用的思路。大家可以以此为基础去搭建适合自己的系统！回测框架效果...
程序员文章站2022-06-19IT编程用 Python 做策略回测，耗时很长，有什么加速办法？
用python 做策略回测，耗时很长。40万条数据花了快一个小时。想问下，通常50万数量级的数据的回测用时多少？（简单策略，一支股票一年的tick差不多40万） 有什么加速办法？-------------------------------------------------------------...
程序员文章站2022-06-11后端开发用 Python 做策略回测，耗时很长，有什么加速办法？
用python 做策略回测，耗时很长。40万条数据花了快一个小时。想问下，通常50万数量级的数据的回测用时多少？（简单策略，一支股票一年的tick差不多40万） 有什么加速办法？-------------------------------------------------------------...
程序员文章站2022-06-09后端开发量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势？
1 tb，文华2 建模软件：R，matlab，python3 C++,C#4 小众平台：MQ，OQ5 公司自己开发的平台分别有什么优劣，如果是5，相比1-4有什么优势，谢谢！回复内容：处理合约换月回测这件事，就pass了市面上几乎所有平台。而这件事在商品里又极其重要。@Cheney 已经说...
程序员文章站2022-06-09后端开发量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势？
1 tb，文华2 建模软件：R，matlab，python3 C++,C#4 小众平台：MQ，OQ5 公司自己开发的平台分别有什么优劣，如果是5，相比1-4有什么优势，谢谢！回复内容：处理合约换月回测这件事，就pass了市面上几乎所有平台。而这件事在商品里又极其重要。@Cheney 已经说...
程序员文章站2022-06-06后端开发量化投资入门课——1.2 利用历史数据实现策略回测
前言承接上文，在实现pandas进行数据清洗、作均线之后，已经可以开始实现一些简单的小策略了。小策略一：如果当日收盘价向上突破120日均线，则买入，如果当日收盘价向下突破120日均线，则卖出。小策略二（周规则）：如果当日收盘价向上突破前50日的最高价，则买入，如果当日收盘向下突破前20日的最低价，则...
程序员文章站2022-05-28Python量化交易开发（backtrader多周期数据加载回测）
本文继续介绍backtrader多周期回测的第二种方法，使用resample来进行多周期数据的加载。简述如果需要做多周期的策略回测，但是只有单周期数据可用，那么就可以使用重采样（resampling）来解决多周期数据的生成问题。这里的重采样（resampling）实际指的是上采样（upsamplin...
程序员文章站2022-05-21IT编程选股策略回测用 Matlab 好还是用 Python 好？
已有过去十多年所有A股的日线数据（数据大概也就几百兆大小），想对一些策略进行回测，看下其收益率，最大回撤等等。python正在自学，学了大概一个多月，会一些基本的编程。matlab没接触过。想问下策略回测用哪个工具效率更高？--- --- --- 补充一下，下面有人提到几百兆数据不大，然而我在用py...
程序员文章站2022-04-28后端开发利用Backtrader进行期权回测之一：获取期权数据
最近在学习一些期权方面的知识，希望有一个期权的回测环境，方便自己做一些测试。初步做了一些功课之后，打算从通达信软件获得期权数据，并使用backtrader进行回测。编程语言使用python。下载期权数据通达信股票软件有一个“盘后数据下载”的功能，可以下载股票、基金、期权等交易品种的日线和分钟线数据。...
程序员文章站2022-04-16IT编程选股策略回测用 Matlab 好还是用 Python 好？
已有过去十多年所有A股的日线数据（数据大概也就几百兆大小），想对一些策略进行回测，看下其收益率，最大回撤等等。python正在自学，学了大概一个多月，会一些基本的编程。matlab没接触过。想问下策略回测用哪个工具效率更高？--- --- --- 补充一下，下面有人提到几百兆数据不大，然而我在用py...
程序员文章站2022-04-06后端开发DolphinDB Database 丨量化交易回测系列二：多因子Alpha策略回测
本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指标，并根据这些指标，构建股票投资组合（做多正相关的股票，做空负相关的股票）。多因子模型...
程序员文章站2022-03-21DolphinDB Database丨交易回测系列一：技术信号回测
本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测。本文以移动平均线指标为例，介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测。移动平均线指标（Moving average，简称MA）属于趋势指标。在金融分析领域，移动平均线是不可缺少的指标工具。除了指示趋势，均线指标还能避免由于股价下跌错失清仓...
程序员文章站2022-03-21