协方差矩阵

1、协方差1)期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 其中，E是期望值。它也可以表示为： 直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变...

浅谈协方差矩阵

文自：http://pinkyjie.com/2010/08/31/covariance/统计学的基本概念学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合X={X1,…,Xn}，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都...

机器学习中的数学（1）：法协方差定义和协方差矩阵计算过程实例

1. 协方差的定义在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变...

PCA与协方差矩阵

一、协方差矩阵一个维度上方差的定义：协方差的定义：（a）协方差就是计算了两个维度之间的相关性，即这个样本的这两个维度之间有没有关系。协方差为0，证明这两个维度之间没有关系，协方差为正，两个正相关，为负则负相关。协方差矩阵的定义：对n个维度，任意两个维度都计算一个协方差，组成矩阵，定义如下直观的对于一...

matlab中求雅克比矩阵的方法及cov函数的用法,协方差矩阵—Hessian矩阵—正定矩阵

文章目录MATLAB中jacobian是用来计算Jacobi矩阵的函数１ 向量的方差与协方差矩阵２ 矩阵协方差矩阵3 关于归一化的问题为区别对待协方差矩阵Hessian矩阵正定矩阵MATLAB中jacobian是用来计算Jacobi矩阵的函数syms r l f x=r*cos(l)*cos(f);...