欢迎您访问程序员文章站本站旨在为大家提供分享程序员计算机编程知识!
  • 量化交易之WorderTrader篇 - 读取、解析 json文件

    #include "../Share/JsonToVariant.hpp"#include <iostream>void tqz_jsonTest(char *jsonPath) { // 读取 json 文件内容string jsonContent;BoostFile::...

    程序员文章站2024-02-04
  • AIQT区块链量化交易系统,是你最好的投资顾问

    以往的金融系统存在着诸多弊端,大致体现为:封闭式管理,透明度低、分析策略涵盖范围低、依赖资本管理、资金优化配合控制力差。而这些问题的诱因归咎于:信息不对称,信息不透明。但是量化交易的特性却可以很好的解决这些问题。

    程序员文章站2024-02-02
  • 对于一个开源 Python 量化交易平台项目的建议有哪些?

    回复内容:多谢大家的回答,一些问题的交流就发在我的这个回答里了。特别感谢何波、董可人、Mr Mistake、LIKE首先,为什么用python?目前本人所在的公司一共有三款平台,分别基于C++, C#和python。其中C#和python平台都是由交易员开发;C++平台则是由专职IT团队作为一个通用...

    程序员文章站2024-01-07
  • 时间序列分析与量化交易(1)||AR、MA、ARMA、ARIMA、平稳性、单位根、白噪声

    时间序列分析与量化交易(2)||实用时间序列分析是现代计量经济学的重要内容。 概率分布的阶矩: 1. 一阶矩:均值 2. 二阶矩:方差 3. 三阶矩:偏度(Skewed Distributions) 4. 四阶矩:峰度(Kurtosis),随机变量概率密度函数尾部的厚尾(宽...

    程序员文章站2023-12-31
  • Python量化交易开发(backtrader多周期数据加载回测)

    本文继续介绍backtrader多周期回测的第二种方法,使用resample来进行多周期数据的加载。简述如果需要做多周期的策略回测,但是只有单周期数据可用,那么就可以使用重采样(resampling)来解决多周期数据的生成问题。这里的重采样(resampling)实际指的是上采样(upsamplin...

    程序员文章站2023-03-07
  • Python量化交易talib中SMA模块介绍

    SMA: 基础函数: talib.SMA(价格, 周期) 说明: 简介/简单移动平均线 简单移动平均线(Simple Moving Average,SMA),又称&ldqu

    程序员文章站2022-09-02
  • AIQT:区块链交易一定要量化交易系统的原因

    AIQT智能量化交易系统是Riskalyze(瑞司卡利泽)公司进军区块链产业的拳头产品。公司希望尽可能整合已有区块链的优势,针对交易的特点提供一种高效、易于实现、扩展性强的区块链方案,能够为交易场景开发相应的分布式应用以及服务提供良好的基础。

    程序员文章站2022-07-28
  • R语言神经网络量化交易模型

    R语言神经网络量化交易模型

    上篇是逻辑回归模型,这次我们用神经网络模型。再算一遍,试试看# 载入示例股票library(quantmod)getSymbols("^DJI", src = "yahoo")dji <- DJI[, "DJI.Close"]# 生成技术指标avg10 <- rollapply(dji,...

    程序员文章站2022-07-14
  • 量化交易——传统技术分析随机震荡指标STO的原理及实现

    量化交易——传统技术分析随机震荡指标STO的原理及实现

    随机震荡指标STO(KD)与MACD类似的是,STO同样地使用了两条曲线来表示,不同的是STO的曲线范围限制在0到100之间。在设计的过程当中,其不仅要研究其收市价,同时还要包括近期所出现过的最高价及最低价等。这样的设计可以综合了动量观念和RSI及移动平均线的各个优点。作为一款动量技术分析方法,其主...

    程序员文章站2022-07-13
  • 量化交易——传统技术分析能量潮指标OBV的原理及实现

    量化交易——传统技术分析能量潮指标OBV的原理及实现

    能量潮指标OBV股市分析中有四个要素,分别是价、量、时、空。其中OBV便是从成交量作为分析的突破口。它反映的是在股市起伏波动时相关的市场人气变化,可以用来判断股市是否处于有较强的想上冲的牛市中还是即将要踏空。成交量越大,反映的是市场判断不一致程度越强,而这会如何影响股价走势则是研究的重点。实现分析过...

    程序员文章站2022-07-13
  • Python量化交易——爬取股票日K线画图检验股票策略

    Python量化交易——爬取股票日K线画图检验股票策略

    预期效果根据输入的数据爬取一段时期内每天的股价信息(以上证指数为例),根据15日均价制定简易的股票交易策略,并对结果作图展示。代码实现import jsonimport requestsimport pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.py...

    程序员文章站2022-07-13
  • pyalgotrade量化交易回测

    pyalgotrade量化交易回测

    转载请注明出处:https://blog.csdn.net/xuezoutianya/article/details/104059649pyalgotrade官网文档http://gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/官方给的教程很容易上手,初学者...

    程序员文章站2022-07-13
  • 用Python实现价格动量分析的量化交易策略

    用Python实现价格动量分析的量化交易策略

    价格动量交易策略简介动量交易策略通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系,来分析多空力量的对比,间接能了解当前市场多空双方力量的分布情况。分析价格波动,达到追踪价格未来动向的目的。价格动量分析在传统手工炒单中有大量的运用,特别是对于判定日内单边趋势有很大的帮助,老生常谈的话题,什么是顺势而...

    程序员文章站2022-07-13
  • 《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助

    《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助

    赠送“回测框架”的目的为了帮助读者再建立一座从书本知识到实战应用之间的“桥梁”,赠送一个回测小工具。由书中知识点组合而成,实现了包括选股、行情、回测三个功能。额外使用wxPython封装一层GUI便于操作。提供给大家一种“量化交易”为我所用的思路。大家可以以此为基础去搭建适合自己的系统!回测框架效果...

    程序员文章站2022-06-19
    IT编程
  • Python量化交易之四_聚宽数据

    介绍之前测试过一些免费API,比如tushare现在只能下载两年半数据,163有的股票数据无法下载,pandas_reader速度很慢,并且只能下载A股的各股数据,对基金和指数支持不佳。这两天尝试了聚宽平台提供的API,它提供的功能基本够用,总结如下。聚宽平台提供自2005年至今的股票相关数据(包含...

    程序员文章站2022-06-03
  • 对于一个开源 Python 量化交易平台项目的建议有哪些?

    对于一个开源 Python 量化交易平台项目的建议有哪些?

    回复内容:多谢大家的回答,一些问题的交流就发在我的这个回答里了。特别感谢何波、董可人、Mr Mistake、LIKE首先,为什么用python?目前本人所在的公司一共有三款平台,分别基于C++, C#和python。其中C#和python平台都是由交易员开发;C++平台则是由专职IT团队作为一个通用...

    程序员文章站2022-05-31
    后端开发
  • AIQT区块链量化交易系统,是你最好的投资顾问

    以往的金融系统存在着诸多弊端,大致体现为:封闭式管理,透明度低、分析策略涵盖范围低、依赖资本管理、资金优化配合控制力差。而这些问题的诱因归咎于:信息不对称,信息不透明。但是量化交易的特性却可以很好的解决这些问题。

    程序员文章站2022-05-30
  • 移植 Python 量化交易 TA-Lib 库到函数计算
            
    
    
        python 

    移植 Python 量化交易 TA-Lib 库到函数计算 python 

    TA-Lib 可分为 10 个子板块:*   Overlap Studies(重叠指标)*   Momentum Indicators(动量指标)*   Volume Indicators(交易量指标)*   Cycle Indicators(周期指标)*   Price Transform(价格变...

    程序员文章站2022-05-29
  • Python量化交易开发(backtrader多周期数据加载回测)

    Python量化交易开发(backtrader多周期数据加载回测)

    本文继续介绍backtrader多周期回测的第二种方法,使用resample来进行多周期数据的加载。简述如果需要做多周期的策略回测,但是只有单周期数据可用,那么就可以使用重采样(resampling)来解决多周期数据的生成问题。这里的重采样(resampling)实际指的是上采样(upsamplin...

    程序员文章站2022-05-21
    IT编程
  • 中国的 Python 量化交易工具链有哪些?

    中国的 Python 量化交易工具链有哪些?

    回复内容:最近发起了一个开源项目,A股版的pyalgotrade,在原版的基础上,增加了A股的历史行情和实时行情,可以用来做回测和实盘模拟。这个项目会定期更新,正在测试CTP接口和交易监控等功能。希望借助开源的力量,能打破机构投资者在工具上的优势,让中小投资者也能分享程序化的红利。https://g...

    程序员文章站2022-05-02
    后端开发